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今年首見!7月TAIFRI四大構面數值全下降

7月台灣金融風險指數為97.7,較前一個月下滑2.8。圖/本報資料照片
7月台灣金融風險指數為97.7,較前一個月下滑2.8。圖/本報資料照片

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反映金融市場即時風險情況的「台灣金融風險指數」(Taiwan Financial Risk Index,TAIFRI),10日公布2022年7月指數為97.7,除了較6月下滑2.8之外,TAIFRI組成的四大構面風險指數全面較上個月下降,為今年來第一次出現。

調研單位台灣金融研訓院金融研究所表示,7月TAIFRI顯著下降是來自於國際金融市場恐慌情緒降溫。

TAIFRI組成的四大構面包括:「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」、「金融部門的穩定度」、「傳染與蔓延」,各構面的風險指數於7月分別下滑7.8、0.5、0.1、2.7。

第一構面「資產評價壓力」項下次構面之一的「價格波動度」,風險較6月明顯收斂,7月大減37.6,導致該構面單月大幅下滑,起因是6月台股VIX創2021年3月以來新高後,隨著國際股市趨穩,7月波動幅度已明顯收斂。

由於「價格波動度」單月大減37.6,抵消其它次構面的風險上揚,TAIFRI研究團隊舉例,企業資金成本自歷史低點逐漸攀升,單月上揚5.3。7月BBB債殖利率創2020年2月以來新高,與公債之利差創近12個月新高,顯示企業資金成本漸趨上揚,企業債務風險浮現。

而第四構面的「傳染與蔓延」次構面,TAIFRI研究團隊指出,海外市場與國內金融市場傳染風險皆呈現下滑,因為我國金融業重要曝險地區美、中、日、歐的7月加權恐慌指數(VIX)較6月明顯趨緩;此外,國內金融市場傳染效應方面7月下滑0.4,此項傳染風險分項指數中止今年來連續四個月的上揚走勢,顯示系統性風險在金融機構之間引發連鎖效應的可能性,呈現下降。

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