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1分內狂賣逾25億元股票!陸量化基金巨頭大賣空發致歉公告

遭滬深交易所限制交易及公開譴責的中國量化私募基金巨頭靈均投資20日晚間發布致歉公告。圖/中新社
遭滬深交易所限制交易及公開譴責的中國量化私募基金巨頭靈均投資20日晚間發布致歉公告。圖/中新社

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在春節前夕陸股遭遇重挫的背景下,大陸政府頻出手穩市,並加強對市場秩序的管控與做空者的懲處。遭滬深交易所限制交易及公開譴責的中國量化私募基金巨頭靈均投資20日晚間發布致歉公告,表示將改進交易模型,嚴格把控交易進度、交易約束、控制交易節奏,確保在交易全過程做到平滑交易、均衡交易,切實維護正常市場交易秩序,全力保障投資者合法權益。

綜合陸媒21日報導,靈均投資表示,對滬深交易所對其採取限制交易措施的決定,公司堅決服從;作為專業量化投資機構,長期看好並堅持做多中國股市,股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。

對於產品交易中存在的問題,該公司高度重視,內部已進行了深刻反省和檢討。週一公司旗下管理產品全天整體淨買入人民幣(下同)1.87億元,但是19日開盤一分鐘內買賣交易量較大,對於由此造成的負面影響,公司誠懇致歉。

報導稱,靈均投資成立於2014年,目前外部客戶資產管理規模據超600億元,靈均與九坤、幻方、明汯並稱為大陸量化圈當下的「新四大天王」,是業內一線機構。靈均投資的創辦人是蔡枚杰,亦是行業的風雲人物。她早期曾在中金公司、浙商基金任職,熟稔市場業務。蔡枚傑的搭檔是馬志宇,後者主導投資事務,早年曾在世坤投資(World Quant)任職。

靈均投資透過電腦自動交易指令,19日週一早上9時30分陸股節後開紅盤時,一分鐘內大量賣出股票,兩市合共25.67億元,影響正常交易秩序。2月20日晚間,滬深交易所同時出手對靈均投資的異常交易行為進行處理。

滬深交易所均稱,發現靈均在19日開盤1分鐘內,名下多個帳戶透過電腦程式自動生產交易指令,短時間大量下單賣出股票,同期兩個市場指數快速下跌。深交所認為,靈均投資構成「深交所交易規則」規定的異常交易行為,決定對其帳戶採取階段性限制交易措施,並啟動對其的公開譴責紀律處分的程式。上交所亦做類似表態。

報導稱,這應當是大陸業內首例滬深交所同步公開限制一家量化機構的交易許可權,其對整個量化圈的後續發展和策略選擇,或都具有一定的指標意義。

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