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整頓股市 大陸量化交易監管組合拳 成熟一項推一項

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為維護陸股市場交易秩序,日前遭到滬深交易所限制交易及公開譴責的大陸量化私募基金巨頭靈均投資20日晚間發布致歉公告後,上海證交所和深圳證交所稍後公布,量化交易報告制度已平穩落地。下一階段,將從制度端、准入端、交易端、訊息端、機構端等綜合施策,持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析。

上海證券報21日報導,這是滬深交易所首次針對量化交易集中推出系列監管舉措,亮明了監管態度,體現出監管部門加強量化交易監管、維護市場穩定的決心。

大陸證監會市場監管一司相關人士表示,本次推出的量化交易監管「組合拳」力度大,從多個維度加強監管,基本覆蓋量化交易業務運作的主要環節。後續,相關量化交易監管舉措將成熟一項、推出一項,並充分加強跟市場各類投資者溝通交流,把握好工作節奏和力度,規範量化交易,維護市場穩定運行。

根據滬深交易所官網顯示,量化交易監管舉措包括嚴格落實報告制度,明確「先報告、後交易」的准入安排;加強量化交易行情授權管理,健全差異化收費機制;完善異常交易監測監控標準,加強異常交易和異常報撤單行為監管;加強對槓桿類量化產品的監測與規制,強化期現貨聯動監管等。

另外,滬深交易所從機構端也提出具體舉措,包括進一步壓實證券公司客戶管理責任,完善與證券業協會、基金業協會的自律管理協作機制,加強對量化私募等機構的交易監管;將加強與香港交易所的溝通,按照內外資一致的原則,明確「滬港通」和「深港通」北向投資者的報告安排,將北向投資者量化交易納入報告範圍。

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