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高盛曝美股恐迎百億美元級拋售潮 全球市場也有2千億美元賣壓

圖/美聯社
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標普500指數創矽谷銀行(SVB)危機以來最大兩日跌幅後,美股多頭似乎已有一隻腳伸出了懸崖邊,對此,華爾街投行高盛、美銀示警,美股已經觸碰到CTA(大宗商品交易顧問)模型設定的止損位,高盛報告指出,若股市繼續下跌,對沖基金恐將進行200億至420億美元的股票大拋售。

根據路透報導,高盛指出若標指低於5,135點,短期趨勢將會從正面轉為負面,進而引發對沖基金進行股票拋售。高盛12日發表報告指出,標指若在未來一個月內下跌 3.2%,CTA將被迫出售約200億美元的標指成份股,而全球股票市場也將面臨超過2,000億美元的賣壓。而若標指進一步下跌,該指數遭遇的拋售規模可能達到420億美元。

美銀看法也與高盛相仿,目前CTA已相當接近止損觸發點,若那指持續走跌,CAT將被迫拋售股票止損,這恐加劇市場恐慌情緒。

美股周二走勢分歧,道瓊工業指數全日維持漲勢,終場小幅收高,止步連六跌,那斯達克指數和標普500指數則在震盪後連三黑,其中標指下挫10.41點,或0.21%,收5,051.41點。

由於美國物價和銷售數據超出預期,以及國際地緣政治問題復燃,標指11日以來已下跌約 3.13%。整體而言,上周對沖基金淨賣出美國股票,這是連續第二周淨賣出,主要是因為強勁的消費者物價指數令投資者感到意外,進一步動搖市場對聯準會是否會很快開始降息的信心。

在另一份報告中,高盛表示對沖基金連續第三周淨買入中國股票,並淨賣出美國能源股。

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