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第一金投信、QRAFT:本周訊號美股指標多頭、台股指標正向

2024/6/16  *市場風險情緒訊號值代表最新建議現金水位,利用QRAFT的專利偵測模型動態將股票部位曝險值介於0%至100%之間調整,以應對波動的市場變化。資料來源/第一金投信、QRAFT金融科技
2024/6/16 *市場風險情緒訊號值代表最新建議現金水位,利用QRAFT的專利偵測模型動態將股票部位曝險值介於0%至100%之間調整,以應對波動的市場變化。資料來源/第一金投信、QRAFT金融科技

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第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)聯名發布每周金融風險情緒訊號,這是雙方於3月份啟動AI驅動金融投資技術開發合作後,正式對外發表美國、台灣市場風險情緒訊號與展望。第一金投信指出,雙方合作編製之風險情緒訊號,以建議現金水位反應未來一周的風險展望,最新市場風險情緒訊號值顯示,美股現金水位為0%,代表多頭市場看法,各項指標完全偏向正向;台股現金水位為2%,亦為多頭市場看法,多數指標偏向正向。

上周美國主要指數漲跌互見,道瓊指數小跌,標普500與那斯達克指數皆上揚,輝達上周進行股票分割後,延續趨勢,周漲幅超過9.48%,引領AI及半導體相關個股持續強勢。此外,FOMC會議,如市場預期維持利率不變,最新利率點陣圖顯示,今年內將只降息1次。第一金投信指出,FOMC會議前所公佈CPI、PPI數據低於預期,強化市場對於通膨持續放緩的信心,初領失業金人數上升至24.2萬人,創9個月新高,高利率與信貸風險,對企業營運帶來壓力,反應降息的機會可能不遠。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察,第一金投信分析,本周影響美股訊號變動主要特徵因子為標普500指數波動率持續保持在低位,儘管地緣政治仍有波動,經濟數據略顯疲軟,VIX指數暫不受影響,市場維持平穩市況。此外,短天期利率與大宗物資間的相關係數變動趨於一致,投資者對於未來通膨與經濟成長看法偏正向。

台灣市場顯示,上周為蘋果WWDC開發者大會登場,持續帶動蘋果供應鏈、半導體及AI供應鏈等相關個股大漲,推升台股多頭氣勢,此外,台灣央行利率決策也沒有意外,6月份會議並未升息,但意外調升新台幣存款準備率0.25個百分點,採取回收市場資金策略,以減緩信用市資金流向不動產市場,主要在引導不動產市場良性發展。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察,第一金投信分析,本周影響台股訊號變動主要特徵因子為期貨及選擇權市場變動,上周台指期貨交易量明顯增加,反映市場活躍及投資者的正面預期;台指買權選擇權交易量及未平倉合約明顯增加,代表積極投資人對表明投資者正在積極押注市場進一步上漲,市場風險情緒訊號建議微幅降低現金比重因應。

與台指關聯度高的費城半導體指數動能強勁,為半導體相關個股帶來正面影響。此外,股市強勁表現,反映台灣經濟穩定與後市成長潛力,對市場風險情緒貢獻維持正向看法。總體而言,第一金投信指出,預期近期美國股票市場將延續目前多頭市場走勢,從AI市場風險情緒訊號觀察,並未發現明顯風險訊號需要關注或需調整投資組合風險配置;台股隨全球AI投資熱潮,不過,仍宜留意指數處於歷史高點,AI市場風險情緒訊號顯示,維持低度現金水位,台股市場續偏多頭,未見趨勢改變及重大潛在風險訊號。

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